陈同学2020-05-25 15:18:42
为什么在考虑绩差风险时,无论是long hedge 还是short hedge都是现货价在上期货价在下考虑呢?存不存在期货价在上现货价在下的情况呢? 另外在学习正向反向市场时,讲到期货价随着时间最终会和现货价相同(图二)那和现在讲的绩差分险茅不矛盾?
回答(1)
Adam2020-05-25 20:13:56
同学你好,存在期货在上,现货在下的情况。
请注意基差=现货价格-期货价格。这一点什么时候都不改变。
如图
不矛盾。一般来说基差随着到期日的临近会趋向于0.但是在整个期间内,基差是不断变化的。(我们通常分析的是期间)
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