请问第四科期权还有其他老师会出视频课吗?
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老师,第92页的exercise 3,DV01的公式是DV01= -DP0.0001还是DP0.0001?
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cov(u1,u2)为什么等于a^2
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老师,第91页的exercise 2 我有点不太明白,为什么zero-coupon bond的modified duration可以直接用coupon 10除以(1 10%)?
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既然期货的盈亏是每天的,那买方(long)只要每天都买期货价格高于昨天的不就可以一直赚钱吗?
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这题每次做都摸不到头绪,能请老师详细讲解一下吗?
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r应该是年利率,对吗?
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这里C为什么是对啊?也没有讲就过去了
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semi annual?
n=2*10 r=2% coupon=4 price 算不出100哎。。
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对于vega 的对冲不应该是longterm的嘛 距离越远越大吗
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