天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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第四十三题,组合beta0.7,市场beta1,这里我有点混淆了为什么用的是0.7,那什么时候需要用到市场beta

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可以在解释下为什么liquidity risk 高,IR低吗

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为什么PACF的AR是sharp cutoff,AR是 gradually decay?

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书上写,期权short方的保证金计算,采取两个熟高,第二个条件是期权价值+底层股票价格的10%。而下面的例子,用的是0.1*50,50明明是执行价格啊,请帮忙看一下?

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为什么特征根小与一才是协方差平稳呢?

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为什么ar parameter 的绝对值小于1才满足协方差平稳?

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老师您好,理解不了long call, short call, short put, long put的具体含义与区别

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请问为什么在1% confidence 对应的VAR 是第5个worst loss? 这个5是怎么从1% confidence 里定下来的

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资产负债里的E是指什么

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APT这个公式第一项 到底是Erp 还是rf还是 ERP-rf为什么不同题目里的都不一样

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