天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3353提问数量:62705

老师好,150页的9.2经济含义是什么?在95%的置信水平下,这个组合的尾部损失平均极端水平是损失9.2million?谢谢

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这是什么原理呢?

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老师好,156页这句话的意思是指“每天的”组合价值对比吗?比如500个场景里,要计算: day0-day1的组合价值与“这两天内”变动产生的损失; day1-day2的组合价值与“这两天内”变动产生的损失; day2-day3的组合价值与“这两天内”变动产生的损失…… 以此类推,一共计算出500个组合价值与“这两天内”变动产生的损失,将500个损失进行排序吗?而不是500个组合价值与“当天和day0”变动产生的损失? 麻烦老师解答下,谢谢

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Max(St,K)是什么意思,怎么理解?

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请问,这块构建的组合是强行构建吗?没听太懂,构建的PV(K)讲的时候说是无风险资产,然后强行让无风险资产的价格等于看涨期权的行权价格?凭什么无风险资产价格能和看涨期权的行权价都是K?

已解决

讲义153页,最小二乘法算斜率和截距,如果题目给出x和y一组数,如何用计算器直接算出斜率和截距

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19题,可不可以用CAPM模型,通过A算出Rm,然后再带入C求出E(Ri)?

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本题中的alpha是指的jensens alpha吗?如果是的话,alpha就是实际与理论的差值,按照capm公式,理论值可以直接计算,再带入treynor ratio公式,为什么此思路不通呢

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这个公式怎么求啊?这不自相矛盾了吗?没有数啊?

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Q2: basis risk,能举例说明下吗

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