K1达到最小值K2达到最大值这句话是不是有问题
买入看涨的损失期权费最大的点应该大于K1,卖出看涨处应该大于K2吧
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老师好，大陆银行的案例，听老师讲，我觉得还有战略风险（激进的发展战略与公司的实际能力不符）和声誉风险（竞争对手开始散步谣言，说大陆银行撑不住了等）。麻烦您帮忙看下，是不是还有这两类风险？如果案例方面老师没有讲到的归类风险，我能自己加吗？是不是都需要问下金程的老师把把关？谢谢
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老师，我想问一下站在空头的角度，用无套利定价方法求解远期合约价值的过程
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为什么执行价格低的看跌期权不值钱?
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为什么保本型票据是PRN而不是PPN
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10000-8162是该call option的最小价值吧
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为什么call option 不会超过10000-9162
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老师好，雷曼兄弟这个案例，还有集中度风险吧？集中买equity tranche，还集中在房地产行业。谢谢
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这两个正态分布函数的权重是什么含义？
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