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孙同学2020-06-09 23:13:05

老师，我想问一下这道题，求标的资产的VaR时为什么没提均值？公式里不是|均值-Z*波动率|*P嘛？

回答（1）

最佳

Adam2020-06-10 14:11:39

同学你好，在没有明确提及的时候默认的假设是均值=0.
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，一天的持有期太短

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