孙同学2020-06-07 23:17:58
孙同学老师，这个答案没看懂，为什么0.688对应的无风险利率是1%？
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Adam2020-06-08 16:56:15
Adam同学你好，
涉及汇率的问题，即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
注意这里的折现率r是1%
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)。
也就是：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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