所以duration的定义是什么？是一个比率吗？是一段时间吗？她讲的太混乱
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她在DV01=1bp(0.01%)那里的下面写一个德儿塔y撇是什么意思？
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为什么 two-day volatility of the stock的结果是变成求volatility(R1+R2)。看不懂
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那么bond yield 要从哪知道呢？
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QBP这里，市场利率r和价格p之间正相关负相关为什么会和6%有关系？
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为什么这里没提low-yield?
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这里的百分之六不是假设的吗？怎么成固定的了？
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如果cost 是负的的话，选绝对值大的那个对吧？
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不是t分布吗这个人讲的什么
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如果这个time to maturity是类似7.5个月这样的呢？是取9个月这样较大的还是6个月这样较小的？
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