从公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 与forward price是什么关系，futures price 有时大于forward price，有
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futures rate 有约定是离散利率还是连续复利吗，如果计算连续复利下的forward rate，如何转化，同时，一年按多少天计算？
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1.为什么这里都是forward price 而没有future price?
2.如果这个commodity asset既有lease rate 又有convenience yield,或者又有lease rate 又有storage cost那么应该用哪个公式？
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这个known cash income和下一页的yield其实只是一个东西的两种表达方式对吧？
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这里的这个"known cash income"在实际中可能是什么呢？
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上一页ppt写expected future spot price of an asset ,也就是说这两页的ppt的内容不适用于commodity吗？
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为什么这里用的公式只是之前的ppt中的很多种中的一种？
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在“完美情况”中，forward price 等于future price，此时标的资产和rate的相关系数是正还是负还是0？
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无套利风险和无风险的区别和关系是什么，为什么有的题有说明这两个条件，有的题没有？如果只说了这两个之中的一个，是不是我也应该理解为另一个也是默认的？
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