所以这里的rf是rate和value的乘积？
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这里持有的头寸指什么？这个头寸我觉得不就是最后要交割的东西了吗？怎么她还说没有？
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第二点没听懂，风险敞口，公司的风险profile，和对冲会造成收益的减少有什么关系？
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coupon为啥和久期是反向变化的
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T,f,kafang分布，两个独立，相加都是T,f,kafang分布？
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这里的delta怎么理解，为何表达的是标的资产和期权的关系
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能详细讲解一下这个知识点吗？课程中没有看到。谢谢老师
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在确定买卖权评价公式中的S0时候，题目中是从远期合约价值角度考量了6.61和1.5做差等于5.51。不能从远期合约定价角度考虑么？如果从远期合约定价角度，错在哪里了？
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为什么风险下降，Var值也下降？谢谢老师Thanks♪(･ω･)ﾉ
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