为什么在backwardation的时候赚钱，在contango的时候亏损呢

bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以单独分享一份吗？

还有currency forwards/futures我一直有个疑问，比如本题三个月之后收euros，担心euros贬值，那就是想要收到固定的euros，是不是就是short 欧元期货(USD/EUR)？也就是long美元期货（EUR/USD）？拜托老实讲一下外汇到底怎么判断货币的多头/空头

印象中涉及currency的某个知识点讲到要用（bid+ask）/2，或许老师会知道什么场景用报价的均值吗？

这里对long的选择，是因为担心jet fuel价格上升所以想要支固定。是不是可以统一理解为如果想要支固定就要long 想要收固定就要short？

B选项错在哪里了，BP不是趋近于卡方分布吗？只是查卡方分布的表？

APT模型到底是直接假设投资者风险厌恶，还是我们自己去判断投资者是否风险厌恶？以及D选项是错在many investors吗？即APT模型存在少数投资者就能吸收掉套利机会？

B选项争取的说法应该是什么？

为什么payoff折现时直接为利率乘以时间呢？这种算法是按一般复利计算吗？

为什么一时刻可以确认利率？