季同学2024-10-05 20:14:03
季同学希腊字母风险可以详细解释一下吗，没太听懂
回答（1）
黄石2024-10-09 11:43:01
黄石同学你好。这些内容在第四门课中会进行详细介绍，听完第四门课再回来看这部分会更好一些。希腊字母（delta, gamma, vega, theta, rho）描述了期权不同维度的风险。其中，delta指的是期权价值对于标的资产价值的敏感性；gamma描述了delta对于标的资产价值的敏感性；vega指的是期权价值对于波动率的敏感性；theta指的是期权价值对于时间流逝的敏感性；rho指的是期权价值对于无风险利率的敏感性。若希腊字母为0，则意味着期权价值不受相应风险因子的变动的影响，反之则会受到影响。通常，我们会对希腊字母设限，也就是说希腊字母的取值不能过大，否则风险太大（风险因子的变动对于期权头寸的影响过于剧烈）。
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