天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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第一种方法里,区间应该是-10.6%-1.3*1.542%到正无穷吧!然后来判断-10.0%是否在区间内!老师是否弄混了

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老师说p-value只在原假设bi=0时才能用。但是之前所讲,在做全国人平均身高的假设检验时,原假设u=173cm,不为0,也用了p-value方法啊。

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figure2 在计算experience这个变量时,t-stat=2.634大于1.96,可以得出reject H0;但是后面的p-value=0.076大于5%,又can not reject H0;以及0落在了 lower 95%~upper 95% 区间里,也可以说can not reject H0。 为什么不同方法算出来的结果不一样?

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这道题问的是valuation,先通过把连续复利计算的spot rate,算出连续复利的forward rate。再把它转换成按季度复利的形式,然后和合同利率(题目给的季度复利)比较。这里我可不可以先把合同利率转换成连续复利的形式 ,之后和远期利率比较呢? 还有请问:对pricing和valuation的理解这样对吗。一般产品像是债券,他们就是相等的,直接用现金流折现求和计算。而对于期货、期权、远期来讲,定价是对K 远期的价格进行确定,也就是第三本书说的内容,类似期货的持有成本理论,无套利。期权的最大最小值范围。而第四本书中讨论的是具体到期现金流的问题,折现回来就是个现在价值的概念。不知道这样理解有没有问题。谢谢!

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这里答案给的不是PUT的最低值公式 远期汇率的计算也不一样 答案里分开折现了 并且一个用美元一个用加元 请问这题如何理解

已解决

这里答案给的不是PUT的最低值公式 远期汇率的计算也不一样 答案里分开折现了 并且一个用美元一个用加元 请问这题如何理解

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我用计算器计算1.02/根号3=0.5888.这个与网课内容不符,应该如何设置?请告知,谢谢!

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我用计算器计算1.02/根号3=0.5888.这个与网课内容不符,应该如何设置?请告知,谢谢!

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这里的d1,2公式kert少印了一个负号吧

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P134的案例,英文是好像看明白了,但听老师讲又模糊了。英文的描述好像是说dry这家公司借钱买国债,后来国债价格下跌,亏了很多,没钱还债就破产了。但是老师讲的好像是dry先借钱,然后卖空国债(在没有货的时候卖货,对吗?),之后用借来的钱从A中买入国债,因为系统计价出错,当时仅付了一部分,另一部分应付利息还没有付,所以欠A一笔钱,后来国债价格下跌,卖不出去,没钱还当初借钱的债,于是破产了——可是,那之前卖空国债没有收入吗?即便后来国债价格下跌了,之前的卖空交易还是要结算吧?

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