92的方差是怎么得出来的,解方程式不会解。谢谢老师了!
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不明白结果怎么出来的,va,vb怎么求的呢?麻烦老师啦。
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Convenience yield是在哪部分学的?是什么含义没有找到相关知识点?
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老师,无套利定价在咱们讲义上用的是连续复利计算。在其他书上用的是一般复利计算。这两种都可以吗?
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铅笔划线部分是否表述错误,无风险利率的连续复利是每年5.5%,到底是连续复利还是每年复利一次?
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这道题的题目问的是什么意思?远期的利率比期货就是要低一些,与短期存款有什么关系,为什么题目中出现on short-term deposit?
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p54 为什么是乘T2减T1 而不是T2减T1的次方
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stock price > capm 下计算出的ER,不是应该是这个股票被市场overvalue了么,然后会有investor发现套利机会,借入股票卖出,然后股价回归到SML上吧。如果不断买进,stock price会被推高啊
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是不是估计VaR的基于历史数据的方法与基于隐含波动率的方法都存在这样的问题
Selecting a time period for parametric estimation is subjective
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之前是锁定的价差是赚钱的,但为什么左边这个价差变大了不是赚的钱变多了吗?可以解释一下这个吗不太明白。
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