Arno Fly2018-04-27 08:34:50
Arno Fly528.829题，是什么意思，怎么做呢？知识点是什么呢？请解答，谢谢老师~
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-27 09:42:19
金程教育吴老师学员你好。
528
A 他可以通过卖指数期权 使组合delta neutral
B 他可以通过卖指数期权，使组合价值不管标普500指数变动多大，组合价值变动不敏感（错误）当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具。
C买标普500的指数期权 有助于 对冲他卖出指数期权的波动率风险
D为使组合gamma对冲，他需要买期权(对冲delta和gamma)，也需要买期货（对冲delta）。
529
先卖期权，对冲gamma，产生负的delta，买股票对冲。
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