老师您好，我想问一下这个道题为什么short futures. 不是要hedage 利率上升，不应该用一个利率下降时候可以赚钱的工具来hedge吗？所以应该是long futures? 谢谢
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老师我想请问一下这道题的 n 为什么用的是21 而不是 260？ 谢谢
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我还是不是特别理解这里的权重为什么相加不是1，然后有的题目还会把权重相加等于1作为一个方程来解出最后答案
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能不能请老师解答一下C选项为什么错了呢
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cml和sml都可以用于计算ER（p）吗？ 且都是属于CAMP模型计算用吗？
CML、SML、CAMP、APT他们之间的关系不是很清楚，要怎么理解？
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为什么组合波动率越高 ，风险分散水平越低？风险完全分散的组合，波动率是多少？
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为什么III也对呢，封度不是应该等于3吗
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请问一下59题c为什么不可以
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请问详细的解题思路是？
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