这里说的是要把T1到T2时刻的利息折算到T1时刻，也就是结算的时刻，怎么后面又折算到0时刻去了？

这里说在1时刻就可以看到1到4时间的收益率，怎么后面又说valuation的时候看不到Rf，需要推算？

这里说所有的合约，不论对我有利没利，到期我都必须履行合约。那为什么在第一章的风险案例中讲到，有好几个例子都是交易员在合约到期前偷偷取消。既然能取消为什么说必须履约？

这里的10%是没有用的吗？

怎么区分1000是PV还是FV，也就是说怎么判断这道题是要求PV的？

老师，烦请解释一下答案B和D

老师，请问为什么不选A

你好，这道题，intercept的t值是-0.0243，industrial的t值是7.33，95%的置信区间不是+-1.96吗，在正负1.96区间内不拒绝，这个思路在这道题里面对吗？

你好，这道题有没有计算器可以直接按的？一个个数算有点慢。

这题解释的whatever relationship具体指什么，请举例 22.单选题 收藏 标记 纠错 One advantage of the Monte Carlo simulation approach over the historical method when calculating VAR is the simulation approach: A makes better use of computing power. B takes advantage of the normal distribution. C incorporates flexibility in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一题 下一题 正确答案C 您的答案D本题平均正确率：53% Conduct a Monte Carlo Simulation 难度：容易 推荐： 答案解析 The Monte Carlo approach allows for whatever relationships the VAR modeler would like to take into account. It is the most flexible method for generating VAR.