根据最新出的文档 CHF/USD=1.368中 USD应为本币,chf 为外币。那本题外汇远期价格应该为1.368×e(1.05%-0.35%)×0.25,跟答案不一样啊。请老师解释一下
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若想計market 自己的 sharp ratio 是
e(Rm)-risk free/ SD of portfolio 還是
E(Rm)- risk free/ SD of market
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56,这个题,是因为a trader has,所以是long方,gamma对long方是有利的,所以才在VaR中减去吗
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老师,能不能写一下复合期权各自对应的求价值的公式,这几个搞不清楚哪个对应哪个
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这题计算器挨个输入太慢了 有没有简便输入方式
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老师请问为什么不选第一个
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老师,请问画星星这道题右边是答案过程 左边是我的过程,为什么用左边的方法算出来的不对么(图中写为嘛不对那里)
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b为什么是对的啊 。。recovery rate不是应该和loss rate 相对吗
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