金同学2018-08-20 21:45:42
金同学call potion的delta从0到1，为什么long call大于0，而short call小于0？同理，为什么short put大于0？
回答（1）
Cindy2018-08-21 13:31:14
Cindy同学你好，我们平时说的看涨期权的delta都是以多方为例的，既然delta是N(d1)，N(d1)对应的正态分布的累积函数肯定是大于0的啊，所以long call的delta>0,call option 的long方和short方是反着的，既然多方delta>0,那么空方的delta必然<0,同理，从图形上看，看跌期权的多方的delta相当于看涨期权多方delta图形向下平移了1个单位，delta是介于0和1之间的，所以long put的delta是<0的，long put和short put又是反着的，所以short put的delta就是>0的呀
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