A security’s systematic risk is proportional to： A the covariance of its return with the return on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 这题的公式，课程里没有讲解，能讲解下吗

课程中没有提到这个公式，能详细讲下这个吗

视频课程里没有讲解这个公式，能详细讲下这个公式是什么吗

Day trades 为什么风险较低？

周琪老师 第四节网课 49:35 开始 他说" 如果拒绝H0, 那么Ha是对的"------这句话没问题; "如果不拒绝H0, 那么H0是对的"------这句话貌似不太严谨? 还是说, 凡是做题就这么认为呢? 谢谢!

请问，这一节的risk metrics和上一节课的bond valuation，在notes里是不是知识点不如老师讲的全。这个reinvestment risk我在notes里面也没有找到。

老师您好, 请问这道题, 应该是满足"非正态小样本不可估计", 那为什么用t呢? 谢谢!

老师您好，请问 "总体方差已知用Z, 未知用t", 这句话: 是针对前提是正态分布的吗? 谢谢！

想问一下梁老师的Excel是哪个版本

请问为什么计算的时候n用4而不是用5. 这道题并没有说这是个样本啊