请问老师，这个所谓的0.5年的forward rate是指从哪个时间到哪个时间段的利率呢？讲义里表格里0.5年的spot和forward rate为啥是一样的？后面练习题里问的这个six-month forward rate怎么就不是0.5年的spot rate，而成了6月到12月的远期利率了呢？
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为什么这道题选invest at the risk-free rate,而不是borrow at the risk-free rate?
买入future contract不是要先borrow吗
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如何判断
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老师，第九题怎么看出目标beta是等于零呢？
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老师，红笔的这个公式与var不满足次可加性冲突吗，为什么
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四个选项如何理解
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这题答案有误吧 没有，详解过程
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老师您好，我想问一下risk appetite和risk tolerance是不是其实就是一样的东西不同的叫法？谢谢
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