这道题是考的这张图吗？EUR put的价差不应该是(K2-K1)e的-rt次方，怎么可能大于(K2-K1)
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之前有过求return的covariance的题目 说默认当做sample处理，为什么这题的五组数当成population了
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题目问stock price的volatility 为什么答案算的是return的volatility？
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你好，讲义上讲的有红利的put-call-parity不是应该是P+S0=C+ke-rt次方+D，这两道题目中的红利率为什么是这么算的，如果按照讲义上的式子算出红利再按连续复利算出来的红利率和答案不一样
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老师，这题B选项，去查t分布表时，为什么查自由度为5的？题干里给出的表格不是已经有自由度了吗？
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红利为什么和标的价格负相关
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15:47老师说bootstrapping会是数据变得不有效，找不到异常值。讲义的意思是当数据组中有异常值时bootstrapping这个方法会失效。
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10:12时，老师说模拟的一个劣势是不确定性，可是讲义的意思是说蒙特卡洛模拟是很适合用来诠释不确定性的，而那句话的真正意思是蒙特卡洛模拟的限制在于你给的input，如果你提供的数据不准确，那模拟的结果也不会准确。
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