这个和如下推倒有什么区别吗？
VaR(t-days) = VaR(1-day)*sqrt(t(1+rho))
With mean reversion -> negative correlation -> VaR decrease
为什么在GARCH模型下面需要考虑 above 还是 below呢？
只有均值回归不就是会有rho<0吗？
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老师您好，请问431题计算net DV01时0.186m前面为什么是负号？
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but, the nonlinearity of an options portfolio would preclude this.是什么意思？这道题和简单的square root计算有什么区别？
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