请问老师，Rho for fixed income options is small. 哪里出错了呢？一般的期权对应的利率一般不都是很小的嘛

The 2-year spot rate is 6.2%. Is there an arbitrage opportunity using these three bonds? If so, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老师您好！我想问一下DV01、D*的正负号问题。 根据定义式，MacDur以及D*应该就是正的，只是由于债券价格与收益率反向关系所以加负号：ΔP=-D*×P×Δy 而DV01=D*×P×0.01%，视频中老师在计算DV01时加了绝对值，所以也应该是正的。 所以这道题应该选A。

为什么是more 不是less?

老师你好，我想请问一下，如果这道题问的是：我需要对冲目前desk的状况，即需要对冲一个gamma>0,vega<0的头寸的话，选项中的四个选项哪一个是最佳选择呢？ A.gamma<0,vega>0(long call,short put) B.gamma~=0,vega~=0 C.gamma<0,vega>0(long call,short call) D.gamma>0,vega<0 我认为最佳选项应该是C而不是A，因为还应该考虑到delta-netural，long call导致delta>0，那么就需要short call（delta<0）这样来对冲，而不是short put（delta>0） 请问老师我这样分析对嘛～ 谢谢老师～

老师 这道题为什么选D？他对ABC是看涨的，对XYZ是看跌的，所以就是long call/ short put on ABC 和 long put/short call on XYZ

不同产品有不同var值组合var怎么算

老师，这道题为什么选C？

请问F检验如果alpha等于5 那么查表时候如果单尾就查5 双尾就查2.5但是只取右边一侧 老师对不对？

请问如果bond溢价发行，那么coupon是以哪个yield在投资呢

请问老师future的delta是怎么得出来的呢？