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天堂之歌

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可同学2018-09-11 15:06:16

老师598求解

回答（1）

最佳

Cindy2018-09-11 16:33:19

同学你好，如果delta-normal法要适用的话，那标的资产必须要线性的，所以gamma为0最好，所以A D可以先排除了，对于C选项，当期权是deep out of the money的时候，delta也是趋近于0的，那这个delta-normal不就没什么意思了嘛，所以选择B选项

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