62 我想问下题目问的value在这里应该理解为到期时的payoff是吗?我还一直在想折现的问题。
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41 梁老师列出的等式说是VA 和 VB ,这里应该指的不是价值,应该是权重w,对吧?
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22 我想问题目问的significance level 5% 是不是根据题目怎么问来决定这个5%是单尾还是双尾?像这道题H0是等号,所以5%是双尾,对应的critical value 应该等于1.96吧,算出来的t statistic=1.81,所以答案应该是fail to reject ,且分位数应该是1.96吧。
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18 因为梁老师只说上下相减,然后大减小,并没有算负值,如果题目问的是哪个最不划算,我该怎么选择?Firm B 和 D 哪个为负0.5?怎么看?
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17 答案给出了一种解法,现在我想问能通过cov=row * sigma A * sigma B 来求吗?毕竟 A 和 B 的sigma都已知,如何能求row?
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16 不明白如何将百分比转化为dollar形式,表格中的expected return是一个概率的概念吗?如果是这样的话 我就理解均值的求法;不过求sigma梁老师和答案的我都看不懂,麻烦老师帮我讲解一下。
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10 在债券复制中,两个债券的权重之和一定为1吗?我记得以前有做到过权重为负的,所以结论为short,不过那道题的权重之和我忘记算了
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老师您好,模考这道题根据讲解老师用的数字并算不出结果是258.22,请问是怎么回事?
我用我计算出的数字P大 = 873.53,P小=861.48 算出的结果是230.55。谢谢
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请问一下default fund和initials margin的区别是什么
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