陈同学2018-09-11 17:02:51
陈同学希望老师解答一下
回答（1）
金程教育吴老师2018-09-11 17:52:45
金程教育吴老师学员你好。
下列有关基差风险正确的是：
i 错 期限不同也可能产生基差风险
ii 对 short hedge 是long 现货 short 期货 到期组合头寸的价值=S2-（F2-F1）=F1+（S2-F2） 当基差变大，组合头寸价值变大
iii 错 long hedge 是short 现货 long 现货 到期组合头寸的价值=-S2+（F2-F1）=-F1-（S2-F2） 当基差变大，组合头寸价值变小
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