如圖 對應的理論叫什麼 美式的不帶紅利和帶紅利的公式是什麼 記得是個不等式
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老师490不会做 什么是负久期呢 还有491这个修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y吗，那不是和有效久期一样 只要知道p和 delta y就行了 那为什么a b d都对呢
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老师 我看这道题答案上用的是ert连续复利方法求的r 可是题目中说semiannual compounding，为嘛答案不用一般复利的方法做呢
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老师，算保费的时候，这个题不是写了复利计息吗？为什么结果里用单利计息折现
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Nd1,Nd2和d1,d2之间有什么关系？
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老师好，为什么coupon越大，reinvestment risk越大？为什么N越大，reinvestment risk越大？
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老师，这道题为什么不选straddle 啊？ collar是啥意思？感觉没学过
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咋知道就是对冲利率风险？不明白
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老师， 这道题European put的最小值不是K折现- S0吗？那他为什么把S0也折现了啊，而且还用的是AUD的利率，AUD不是标的资产么
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