请问老师，是不是也可以同时计算出无风险收益率。如果可以，请说明一下计算过程和答案。如果不行，也请解释一下为什么不行。（我算出来了无风险收益率，但不知道我的想法是否正确）

老师可以使用capm来计算一遍这个题目吗？

这个题和久期什么关系？题里没说10m的头寸是多久的，怎么计算10天的？

1.题目要求用CAPM预测ATT，按照公式应该是求E（ATT），但是老师讲解的时候为什么求的是【E（ATT）-无风险】利率呢？ 2.老师讲解的视频中出现了用APT预测E（ATT）的过程（详见贴图），这里对应APT的公式，无风险利率是6%，这又是为什么？ 3.无论用CAPM还是APT，在计算的时候都没有交代为什使用的是表内的某个数据，或者说都没有详细解释题目出现的两个表格里面各个数据代表的意义，请补充说明一下。

为什么提前行权不用➖Dt

103哪来的

我提了好几个问题，为什么没有人回答呢

在写E(RP)的时候，为什么没写无风险利率？

这个题是否也可以每月每月的进行计算F 然后最终得出12月的F?

A选项价格变化和利率反向不是负久期吗？ 久期不是Δp÷Δy×0.0001吗？？