134****45182023-11-01 15:27:39
134****4518请问老师，是不是也可以同时计算出无风险收益率。如果可以，请说明一下计算过程和答案。如果不行，也请解释一下为什么不行。（我算出来了无风险收益率，但不知道我的想法是否正确）
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黄石2023-11-03 09:38:45
黄石同学你好。没有太明白同学为什么要计算无风险收益率？对于这类宏观因子模型，其因子是宏观因子的surprise/shock。一般通过回归的方式获得对beta的估计，回归截距项为expected return。同学不能用宏观因子的forecast value倒推回去计算无风险收益率哈。
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在预期条件下，把数据全部带入公式，整个等式两边就只有一个无风险利率未知了，这样不就可以计算出无风险利率了吗？我这里的意思是说能不能这样求出来看无风险利率？
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同学你好。不能的哈，这类公式中并不包含无风险利率。
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