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天堂之歌

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186****87352023-11-01 10:50:52

A选项价格变化和利率反向不是负久期吗？ 久期不是Δp÷Δy×0.0001吗？？

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回答（1）

Adam2023-11-01 11:11:55

同学你好，
deltaP=-MD*P*deltay
当MD为正时，如果利率上升，则算出的deltaP小于0（即利率和价值反向变动）。
如果MD为负，则同向变动

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