134****45182023-11-01 14:57:22
134****45181.题目要求用CAPM预测ATT，按照公式应该是求E（ATT），但是老师讲解的时候为什么求的是【E（ATT）-无风险】利率呢？ 2.老师讲解的视频中出现了用APT预测E（ATT）的过程（详见贴图），这里对应APT的公式，无风险利率是6%，这又是为什么？ 3.无论用CAPM还是APT，在计算的时候都没有交代为什使用的是表内的某个数据，或者说都没有详细解释题目出现的两个表格里面各个数据代表的意义，请补充说明一下。
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黄石2023-11-03 09:23:31
黄石同学你好。
1. 这道题题干表述比较模糊，没有说清楚是excess return，建议同学可以先跳过这道题，做其它相关练习题。造成的不便还请谅解，我们会尽快作出更正。
2. 这边6%是expected excess return，不是无风险利率哈。这里视频也有误，造成的不便还请谅解。
3. Factor forecast指的是对于风险因子的预期；下表中forecast指的是expected excess return；Standardized exposures下写的是各个风险因子对应的beta。
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