为什么久期能分析债券的敏感度？为什么久期越大利率敏感度越高？
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老师，APT模型既然是用来找到套利机会的，看两个市场是不是针对同一个产品有不同价格，也不在乎这个产品的理论价格。这一些是怎么做到的呢，这个和APT的多因子模型的公式又有什么关系呢？难道就是简单的用眼睛在两个市场间看吗？
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两年期即期利率为5%是指，0—1的利率是5%，1—2的利率也是5%，是这样吗？
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您好，为什么选C不选B
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我记得前面不是讲对冲不能带来收益吗？
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这里的应计利息指的是什么？为什么要加上？为什么两个应计利息数值一样能抵消？
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C是什么事件，感觉好像没有讲过？
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老师这个题目的B选项怎么理解，假设被拒绝了，工业指数斜率在99%的置信水平下是显著的？
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老师，这个假设检验验证的是什么呢？是不是对的。哪为什么证明的是贝塔🟰0呢
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