Lord Voldemort回答（1）
黄石2024-03-08 10:10:10
黄石同学你好。这要追溯到VaR的定义。举个例子，假设置信水平为95%的1-day VaR = $1m，这个数字的解读是：在未来一天，我的组合有95%的可能性（=置信水平）损失不会超过$1m（所以VaR是置信水平下的最大损失估计）；对立面则是，在未来一天，我的组合有5%的可能性（=1-置信水平=显著性水平）损失会超过$1m（所以VaR是显著性水平下的最小损失估计）。
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