TIFFANY2024-03-07 06:07:26
TIFFANY不是说不能back-tested stress VaR， 为什么这里我又要研究historical scenarios了？
回答（1）
黄石2024-03-07 11:59:24
黄石同学你好。Stressed VaR是基于历史stressed period的数据计算得到的VaR，而stress testing则是假设情况是压力情景，研究公司是否能够挺住。Stress testing情景的构建使用历史情景与stressed VaR不能回测之间没有关系。Stressed VaR不能（或者说很难）回测是因为我无法在当下找到一个类似的stressed period、将该期间内组合的情况与stressed VaR进行比对、回测。而对于压力情景的构建，我们可以参考历史上的stressed period，也可以人为进行构建。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片