Tracking Arror Volatility和Tracking Arror是指同一计算公式吗？为什么Tracking Arror Volatility的简称是Tracking Arror，但是又说两者计算时需要区分？
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Futures rate 是必须转为季度吗？为什么🧐
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为什么I只计算一个折算，第二次付息为啥不计算？
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久期 和coupon maturity yield 关系如何理解
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net cost 和duration为什么反向相关
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您好，这个对冲不应该是vega=0，下面两个期权的Vega相加不是等于position的Vega，为什么等于的是负Vega
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