哈罗 q5分析一下

哈罗 q7可以分析一下吗？

volatility 和range应该也是同向关系吧，volatility 越大，range 越宽，只是这题说的是 rest of portfolio，所以变窄。我觉得这里是老师讲错了。

书P193, 题3，为什么这个组合是seagull而不是put spread？为什么是A而不是long 25delta call+ long ATM put-25dealt put?

本章的部分课件和知识点，貌似基础段课程里没有，比如这个“从下一个完整计量周期加入”（已比对了基础课件），是咋回事呢？是不是强化课按照25新考纲调整了？

initial recovery阶段既然long rates bottoming, shortest yields begin to rise first，那curve是怎么做到steep的？

老师 这里调高调低1%的时候 对应工资增长率要不要调。

期中不应该是:支美元利息，收CAD的利息吗？

第五题N(N-1)/2和之前提到的10倍观测值（30*10）说的是同一个东西吗？

上面那个公式哪里来的，需要记吗？