为何ED可以用来衡量type III和IV呢？

第三题，如果从加入oppotunity cost的角度出发，应该怎么算呢？

1)concentrated portfolio的active share和active risk都高是因为主动偏离index？持有cash多的portfolio的active risk和active share都高？ 2) concentrate portfolio的total risk是大？(直播中同学的问题，老师没有回答)

直播答疑中说LM1：五因子公式勘误问题，请问勘误了哪里啊？感觉与基础班里的没有区别啊

最后一问，为什么老师说information rational超过1，就是sampling，就是靠运气了？ 另外，这种sampling每只个股的权重是需要和指数一样的吧

老师，可以理解active share是active risk的一部分吗？

直播里说股数越多，active share越小？这个怎么理解？

这三种方法考试时是靠文字题吗？

固收组合尾部风险的评估方法中，总是搞不清楚parametric method和historical simulation，虽然一个有正态分布假设一个没有，其他感觉他们没区别啊，参数法不也是要求有历史数据吗？硬说他们是2个方法感觉有点扯

FI portfolio的tail risk assessment：MSC说的accommodate option是啥？