努同学2024-01-07 21:02:06
努同学不理解这个rebalancing的逻辑，我觉得price-weighted rebalancing 的cost是最小的吧，不管price怎么变化，反正持有的股票数一样，根本不需要调仓
回答（1）
Simon2024-01-08 16:05:07
Simon同学，上午好。以市值权重构建指数，假设A市值60，和B市值20，构建指数A占比75%，B占比25%，我出钱100构建指数，A买75，B买25。A的股价上涨20%，B不变，那么A市值72，B市值20，指数A占比78.26，B占比21.74%。
而75*1.2=90，此时占比90/（90+25）=78.26%。所以不需要调指数。
至于price weight也确实不需要调指数，但他不满足large cap bias，所以不选。
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