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137****61082024-01-07 21:25:59

解析说fubd A sensitivity to equity markets is essentially zero 但是在normal时系数是负0.02 在这儿就被解释成几乎为0 吗

回答（1）

Simon2024-01-09 11:36:32

同学，上午好。因为如果是dedicated short bias纯做空，那么Normal下S&P500的系数应该是一个更明显的负数，而不是四舍五入约等于0。所以Observation 1不选。

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