关于manager selection的type 1/2 error，统计学里学的是type 1为拒真（概率为alpha）、2为存伪；但为什么manager selection的type1和2是和统计学相反的呢？1为留下了不好的（相当于存伪呀），2反而为拒真，即拒绝了表现好的。

关于动态对冲有些不理解的地方，视频说动态对冲是股票价格变动对整体无影响，那么这么做的目的是啥？比如covered call头寸建立好了，无论股票价格上涨还是下跌，投资者作为头寸的持有者，都有对应的收益或者损失，那么这时候需要动态对冲干嘛？ 我的理解逻辑有些混乱，麻烦老师帮忙梳理一下，谢谢。

老师您好！请教一下动态对冲的问题，关于动态对冲的公式我能记住，问题是动态对冲到底是啥我不太能理解。比如covered call，在建立这个头寸的起初不都确定了么？为啥还有动态对冲，您能结合实际情况帮忙讲解一下么！谢谢

pls， 协会practice，case ： Cynthia， 第二个问题，那个theta 是怎么计算出来的？ 谢谢

第3小题的C选项，这是一种什么保险，能介绍一下吗？

第20小题，为何不选C？

第17先问，（1）为何折现率要调整？（2）为何计算现值的时候，按照答案给出的数据是再乘以（1+2.42%），相当于折现到第一期期末

借股票所获得的收益是否包含借出去期间的dividends？

老师这里为什么不能选A？surplus optimization也考虑了liability啊，它和hedging/return-seeking到底有什么不同呢

On the run 债券和off the run债券，怎么区分？