皮同学2020-03-14 18:22:39
皮同学2016年 equity 上午题，这里计算组合的active risk 时，题目中说的是：各子组合间的active return 是uncorrelated的，但没说active risk 之间是uncorrelated的，为何计算时不用考虑active risk 之间的相关性？
回答（1）
Dean2020-03-16 11:20:16
Dean同学你好，这道题目我们已经删掉了..，根据今年的新考纲对case book 进行了筛选，这道题已经不在考纲中了。
具体筛选版的case book 可以找班主任要下。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片