老师，请问为什么波动性越大期权价值越高呢？

请问在下跌市场中表现不好不是应该downside capture小吗？这样capture ratio不是就大于一了吗

没理解，这个portfolio关闭在1月7号，是报送12月31号的业绩，还是1月7号的，还是12月31号到1月7号的。

请问这道题里计算arrival cost时用的平均价格41.25是怎么来的呢？经典题189页

请问这个high-touch agency approch是个什么方法 为什么这个陈述不对呢

老师好，如图，volatility的为什么要套利？直接卖出high volatility的put不就可以获利了吗？而且short put是不需要钱的（有保证金），直接收期权费就可以了呀。

E这个，看不懂…

老师，上课没讲这个ratio啊？

这道题知识点在哪里？看答案蒙圈了完全不知道是什么…

老师，用等权重法是不是因为小盘股，value变动厉害，用等权重好控制。