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郭同学2020-03-14 15:33:16

老师，Duration Match也不适合收益率曲线发生重大平行移动的情况是吧？

回答（1）

Chris Lan2020-03-16 11:35:44

同学你好
严格来说你说的对，因为如果收益率曲线发生重大平行移动，债券还要考虑convexity对价格的影响，从而使得PVA和PVL之间的关系变化，从而导致无法免疫。

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