这里B选项 1.为啥要按照6个月来算？这里不是说进入一个3年的swap么 2.这里相当于在GBP上赚了0.45%，在EUR中亏了0.25%，为何是两个可以直接相减，不用换算成同一个货币？

怎么能下载讲义呀？

这个现金流不是nominal吗 为啥折现率用的是real呢

c问我画括号的那句话是啥意思呢怎么理解呢？另外，我发现这类题总说收礼的那个人没有estate tax，我想知道这意味着啥呢？

我写的答案为啥错呢 以及uniquenesss到底要写些啥呢

有一个结论是当 long 头寸的时候，gamma>0 那么请问当short 头寸的时候，gamma与0的大小关系呢？是否是gamma<0

請問 reading 8. practice problems Q5. 為什麼 bias 不是overconfidence 而是 anchoring? 他預測 stock price of CHF 80. 預測一個精確的數字應該是 prediction overconfidence吧？

R29 19题，后面的讲解不太懂，老师说过，价值型股票天生递延，不放deferred account 中么？

这道题里的一个名词“hedged position”的定义我没太明白。我本来是认为所谓hedged position就应该是这个投资者持有的股票头寸。但是答案中hedged position = stock position - the value of short call，这我就不明白了。如果是这样的话，为什么不应该是hedged position = stock position ＋ premium earned from short call - the value of short call？

Case book下册P128问题B，老师我写的答案是“The change in the price of the put option will be greater for the decrease than the increase of the underlying asset; and it is because of the convexity of put options”这样够了吗？我看答案的内容也不过就是这样了，虽然还提到了gamma，还类比了bond，但是我觉得这两点都不是必要的。