Joe2020-07-04 08:47:20
Joe请问为什么在管理多项负债时，资产的凸性必须要大于负债的凸性？
回答（1）
Chris Lan2020-07-06 09:13:34
Chris Lan同学你好
因为在多负债免疫策略时，每个负债都是由两个资产匹配的，所以资产的离散程度是要超过负债的。离散程度越大，convexity就会更大。
因为convexity公式中有dispersion一项，而且是在分子上的加项，所以这就是表示现金流的离散程度，由于资产的离散程度更大，所以convexity越大。
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