天堂之歌

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CFA三级

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ppt 61页,问题h是计算IS in bps,类似于问题b,但是答案不是bps ,而是每一个cost占is的比例;为什么??

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老师你好,SS6 R16 课后题第5题(三级经典题86页)根据上一题已知米国机构投资者投资意大利政府债 收欧元coupon和本金 然后他进入了一个swap 想要hedge汇率浮动 那么这个swap里他肯定是支出欧元 收美元 所以第五题选B 但是第五题题干和答案我都没太看明白 什么叫 there is a positive basis for lending us dollars?

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第五题 loss aversion不就是prospect theory么? 为什么不选A要选C?

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完成第一个目标时候选择在可撤销信托资产内卖出100万股票,答案中前半段理解,指的是无论当前在哪个资产中卖出股票都要交一样的利得税,因为税基在当前都是20万,但是后半段不是很理解,不可撤销信托不用交遗产税,可撤销信托资产要交遗产税(可撤销信托交遗产税的时候税基是当事人死的时候的市场价值),那么这跟当前在哪个信托资产中卖股票有什么关联呢?感觉被绕晕了

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第二种情况,reducing a position,如果是立即执行,为什么对方愿意买in the money的期权,付出1080+33,而不是直接从市场上买股票,只要1100呢?

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06年Q6第三小题,写的agree,DB plan 的requirement应该是比较平稳才对,有固定的支出,而foundation支出uncertain所以才波动。

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06年Q6第三小题,写的agree,DB plan 的requirement应该是比较平稳才对,有固定的支出,而foundation支出uncertain所以才波动。

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老师,请问Nonstationarity和Appraisal有些混淆,appraisal是平滑的数据,这里的平滑是指什么?是不是和nonstationarity利用高频数据的平滑是一个概念?能不能详细的讲解区分一下?Asynchronous不太理解具体是什么意思和情况?

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老师好,请教2个问题:1.R16第3题,能否理解为effective interest rate就是合约锁定的汇率,与其他的都没关系? 2.R17第8和9题,请问这题是如何判断出考察点在于static和dynamic hedge的呢?我看题干的时候以为他要考MVHR和joint optimization那部分…谢谢老师!

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你好,请问这个题为什么duration是0,它只是说降了债券的比重但还是有30%,所以duration怎么能是0呢?股票同理,它原来有140m,所以它的贝塔不可能是从0升到0.8啊

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