老师，针对2018年的Q8这道衍生题目第B小问，我觉得答案正解和洪老师讲课虽然讲得通，但是貌似正解后面的另一个解法貌似更合理。因为策略1本来就是说用货币远期工具hedge，而正解中用spot rate折算非常奇怪。因为已经hedge了收益率，所以本金乘以收益率，再用远期hedge不是更合理吗？

TWAP的分母的n代表的是什么。比如一个基金经理只在9.05成交了1000手，在9.06成交了2000手，n是等于2还是等于3000

R19原版书第25题 此题考的是immunizing multiple lia 应该是三个条件 为什么本题答案只说了两个 还有个PV的条件不用提了吗？好奇怪。

为什么最后减的basis是乘TCG，如果0时刻没有卖呢？

overconfidence具体如何分类呢？很混乱

请问老师，为什么TDA账户计算FV时，没有把本金多扣的税加回来。

老师，这里最下面两个企业债名字里有（B）和（P）是什么意思啊？

R12的rebalance，为什么rebalance等于short volatility呢，是为了要降低整个portfolio的volatility吗

老师为什么receive floating 相当于做空期货呢？

老师，一个最基础的问题：为什么讲收益率曲线变化影响的时候都要从Barbell，Bullet portfolio的角度来分析呢？为什么不简单一点从长期/中期/短期债组合的角度来分析呢？不是更好理解么