Merger arbitrage 左尾风险 ，和正偏是一样的吗？为什么是左尾风险啊

管理期货策略通常显示正偏，说明危机时更能赚钱，逻辑是怎么样的？

老师，这个学霸笔记下面方框里回顾KRD的损失比例0,8%和1,8%是怎么算出来的啊？难道不应该是-8/400嘛？

2009 C 这四种投资风格的特点分别是什么，能否归类一下？

关于Taylor Rule我有一个问题，只要是题中说Neutral short-term interest rate，这个”interest rate“ 实际上都已经是nominal rate了吧？因此就不用考虑inflation了是吧？不好意思老师这个细节有点久了我有点忘了，还麻烦您解答一下。

CTD的duration应该和future的duration相等吧，不需要除以CF

2014 B 为什么是 market-oriented？

老师，为什么Long Receiver swaption图像和Long put一样呀？还有short payer swaption 和short call

2015年的资产配置答案解析视频中没有，内容和外汇有关。是放到外汇里了，还是直接删掉了

2016年资产配置的C题目。让解释leveraged和unleveraged的资产哪个波动率更小。可不可以这么说，因为leveraged的资产由无风险资产和组合4加权，而unleveraged由组合3以及组合4加权。其中组合3的expected standard deviation要大于组合4，也就是leveraged资产中，标准差低的组合占比更大，所以unleveraged更小。 另外，在做主观题以及看主观题解析的时候，要如何判断自己的答案说的对不对，总是感觉自己说的和答案有一点接近，但又不尽相同，又不清楚答案最关键的点在哪里。