Asset Allocation 想請問在實際上考試這樣寫可以嗎? 2018 Q9 A. 1. Sazri should recommend portfolio B over portfolio A 2. The expected utility of portfolio B is (3.5%) higher than the expected utility of portfolio A (3.1%). B 1. Sarzi should recommend allocation 2 2. The amount of liability accounts for 80% of the plan. Allocation 2 has 80% of indexed-linked government bonds, which matches the nature of the liability. C 1. Goal 1 should choose module B YTM = 5.0%, PMT = 0, N = 10, FV = $7.5mn; PV = 4,604,349 2. Goal 2 should choose module C YTM = 6.9%, PMT = 0, N = 25, FV = $15mn; PV = 2,829,102 3. Calculating Weighs Module A: 25.7% [(10,000,000 - 4,604,349 - 2,829,102)/ 10,000,000] Module B: 46.0% (4,604,349/10,000,000) Module C: 28.3% (2,829,102/10,000,000)

請問 reading 13 practice problem Q15 假設在實際上考試中，我應該寫下哪些點可以拿到分數呢? Q1. Compared with an MVO approach, weights of global market portfolio are input in a reverse optimization approach. Compared with an MVO approach, allocation of a reverse optimization approach will be more diversified. Q2. Return on Global Bonds = 2.0% ＋ (0.6) (5.5%) = 5.3% Return on US Equities = 2.0% ＋ (1.4) (5.5%) = 9.7% 如果這樣寫可以嗎?

老师你好，有两个有关ethics的问题 1）在第一张图片中，A基金怎么做才不会违规？他怎么去审核才不违规？ 2）有关重大信息：竞争对手的假设才被视为不是重大信息。那这个为什么视为不违规…… 谢谢

老师好，2013年个人IPS第一题（voorts）。题目题干最后一行，说有一个cash reserve。题目正解中没有考虑这个cash reserve，alternate answer里考虑cash reserve了。我想确认，是考虑好还是不考虑好。——老师，我又有一个新的问题，C小问答案里算了cash reserve，那是为什么A小问里的cash flow needs里没有算这部分呢？

老师好，2013年个人IPS第一题（voorts）。题目题干最后一行，说有一个cash reserve。题目正解中没有考虑这个cash reserve，alternate answer里考虑cash reserve了。我想确认，是考虑好还是不考虑好。

你好，请问这个A基金经理在发布信息前怎么审核才不会违规？

你好，请问这个A基金经理在发布信息前怎么审核才不会违规？

老师你好，百题衍生品，CAse 7，第2题，计算中没有考虑到任何option的成本啊 ，这个算下来也是一个十分不准确的结果。是不是题目有些问题

D*pvbp等于啥啊？有点晕…这里为什么这么算？

衍生品书上285页例题中，选择B方案，为什么说有低的delta 和 高的gamma比较好？谢谢