百题CME, Case 5, 问题3, 请问一下老师, Residual Risk的定义是什么来着? 这个东西本身就表达的是残差的方差了(因此这道题里不必再将其平方)?

百题CME, Case 5, 问题3, 请问一下老师, Residual Risk的定义是什么来着? 这个东西本身就表达的是残差的方差了(因此这道题里不必再将其平方)?

课后题R20的26题C问 1.题干里只说了用5年的USD 和EUR future，计算时为什么会想到同时做反向的6个月的fututre呢 只long/short 5年的感觉也可以的呀 2.为什么没有考虑usd相对于 EUR的贬值呢？

按照ppt里面的题目，这里说了三点，1.secutity-specific factors，2.engage in factor timing，3.concentrated 第一点说的是个股的factor，为什么不算量化方法的特征呢？ 第二点是明显的量化特征，为什么结果还是选基本面方法？

这里书上的题目不一样？

这里systematic就等于quantitive么，discretionary就等于fundamental？只是叫法不同？都可以叫？

long 150%，short 50%的gross exposure和netexposure各是多少？

为什么如果其他条件都相似，要选active share高的

百题CME, Case 4, 问题2, 表格里那个"Expected P/E 10 years prior"这个东西咋理解? 这个prior直接导致我这道题没做出来...我还特意查了韦氏词典, prior只有"以前的(adj.)"的意思. 我还以为是10年前预期的P/E. 然而如果这样理解的话, 这道题不就做不出来了么? 因为题干里说的是next 10 years. 请老师帮我解答一下谢谢.

这里说的是占比，为什么不用除以总的方差