这里swap spread是0是啥意思

那这个C说的不是对的么，投资国外债券的收益率，取决于两国货币（的升贬值）？

同一个债券为啥还有本币和外币呢，不是只对应一个货币么

这里说的是changes in yield spread，但老师的意思应该是（现有的）spread是国际carry的收益来源吧，如果这个spread还有change，那岂不是不一定能赚预期那么多咯？

这里为什么不能用以下逻辑 因为收益率曲线变steep，所以bullet收益，选中期的（3-10年）的总的PVBP最大的组合，那就是portfolio1了

就算是平行移动，convexity不一样的两个duration match的组合也会价格变化不一致吧？

请问在yield curve upward shift的时候，需要增加convexity吗？还是只有downward shift的时候才需要？

投资MBS相当于short 了一个call?不是相当于买了一个callable bond么

老师，协会网站上计算nav 怎么用了两次(1+growth rate),即标颜色地方，跟我们上课的公式不一样？

2011年c小题，老师讲的补充情况没有听懂，为什么小t时间S要除以（T-t）的利率？